贝叶斯分析What are you弄啥嘞来今雨轩学生狗的管理决策分析课作业？ 上 课 啦
畅销获利15000元滞销亏损5000元0.8预测发生概率0.950.20.90预测准确率题目行动方案经营该产品a1不经营该产品a2销售状态畅销θ1滞销θ2状态变量θ的先验分布为P(θ1)=0.8，P(θ2)=0.2该公司的收益矩阵为Q=(qij)2×2=
行动方案经营该产品a1不经营该产品a2销售状态畅销θ1滞销θ2状态变量θ的先验分布为P(θ1)=0.8，P(θ2)=0.2该公司的收益矩阵为Q=(qij)2×2=
于是，由风险型决策的期望结果值准则E(a1)==150000.8+(-5000)0.2=11000（元） E(a2)==0（元） 因此，按状态变量的先验分布进行决策，最满意的行动方案为a1即由于 E(a1)>E(a1)，a1a2 故有 aopt=a1
根据市场预测的准确率 P P P===0.0256 P(H1)==0.950.8+0.100.2=0.78 P(H2)==0.050.8+0.900.2=0.22 P===0.9744 P===0.1818 P===0.8182
P P 后验分布矩阵当市场预测为畅销时E==0.97441500-0.02565000=14487.2 (元) E==0 (元) 此时，aopt(H1)=a1当市场预测为滞销时E==0.18181500-0.81825000=-1364 (元) E==0 (元) 此时，aopt(H2)=a2
完全信息价值E(aopt) =E(a1)=11000 (元) 收益矩阵Q=(qij)2×2= 当θ= θ1,采取行动方案a1;当θ= θ2,采取行动方案a2.=15000×0.8+0×0.2=12000（元）完全信息的期望收益值完全信息价值=12000-11000=1000
咨询公司提供的补充信息价值补充信息EVAI=Eτ{Eθ|τ[Q(a(τ),θ)]}-E(aopt)E(aopt)=E（a1）=11000（元） a(H1)=a1 , a(H2)=a2Eτ{Eθ|τ[Q(a(τ),θ)]}=14487.2×0.78+0×0.22=11300（元）EVAI=11300-11000=300（元）
下 课 啦Thanks for listening
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